2026年《精算师》（金融数学）职业资格考试高频难点巩固试卷.docxVIP

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2026年《精算师》（金融数学）职业资格考试高频难点巩固试卷

考试时间：120分钟;满分：100分

注意事项：

请在答题卡/答题纸上作答，在试卷上作答无效。

请首先填写好姓名、准考证号等信息。

本试卷包含选择题、判断题、简答题及案例分析题。

一、单选题

（共50题，每题0.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

某面值为100元的债券，票息率为8%（每年付息），到期收益率为10%，剩余期限为5年。该债券的麦考利久期为（）

A.4.12年

B.4.28年

C.4.50年

D.5.00年

已知某债券的修正久期为4.5年，当前价格为950元。如果市场到期收益率上升50个基点，利用久期近似计算的新债券价格约为（）

A.928.75元

B.926.25元

C.971.25元

D.973.75元

关于麦考利久期与修正久期的关系，下列表达式正确的是（）

A.D

B.D

C.D

D.D

在其他条件相同的情况下，关于债券久期的说法，正确的是（）

A.票息率越高，久期越长

B.到期收益率越高，久期越长

C.到期期限越长，久期越长

D.付息频率越低，久期越短

某永续债券每年支付固定利息C，当前市场收益率为y。该永续债券的麦考利久期为（）

A.1

B.1

C.y

D.1

假设某资产组合的久期为6年，负债的久期为5年。如果资产和