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202投资风险控制《冲刺押题》测试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

1.单选题（每题2分，共20题）

1.下列关于投资风险的定义，正确的是（）

A.风险是未来收益的不确定性

B.风险是未来损失的可能性

C.风险是收益与期望收益的偏离程度

D.风险是投资组合的标准差

2.在风险价值（VaR）计算中，置信水平越高，计算出的VaR值（）

A.越小

B.越大

C.不变

D.无法确定

3.下列关于“风险价值（VaR）”的表述，正确的是（）

A.VaR衡量的是极端损失（如99%分位数下的损失）

B.VaR未考虑尾部风险

C.VaR适用于所有类型的金融资产风险

D.VaR的计算结果与持有期无关

4.巴塞尔协议III要求商业银行的流动性覆盖率（LCR）不低于（）

A.80%

B.90%

C.100%

D.110%

5.某投资组合日收益率服从正态分布，均值为0.1%，标准差为2%，在95%置信水平