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2026年证券投资分析《投资组合》测试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险分散

B.高收益高风险

C.单一资产选择

D.市场效率

2.在投资组合中，两种资产之间的相关系数为0时，意味着（）。

A.它们的收益完全正相关

B.它们的收益完全负相关

C.它们的收益不相关

D.它们的收益线性无关

3.标准差在投资组合分析中的作用是（）。

A.衡量收益的集中程度

B.衡量风险的集中程度

C.衡量收益的波动性

D.衡量风险的波动性

4.无风险资产的风险系数β为（）。

A.1

B.0

C.-1

D.无法确定

5.资本资产定价模型（CAPM）的核心公式是（）。

A.E(Ri)=Rf+βiE(Rm)

B.E(Ri)=Rf+βiσi

C.E(Ri)=Rf+αiE(Rm)

D.E(Ri)=Rf+βiσm

6.有效前沿上的投资组合具有的特点是（）。

A.风险相同，收益不同

B.收益相同，风险不同

C.风险和收益都最大化

D.风险和收益都最小化

7.分