2026年特许金融分析师LevelⅠ定量方法考前综合仿真预测试卷.docxVIP

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一、单选题

（共50题，每题0.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

某资产的对数收益率服从均值为0、方差为0.04的正态分布。则该资产在一天内收益率超过2%的概率约为多少？（）A.0.0228

B.0.0455

C.0.0910

D.0.1587

在进行假设检验时，若原假设为“总体均值μ=10”，备择假设为“μ≠10”，样本量n=25，样本均值=11.2，样本标准差=4。则检验统计量t的值约为多少？（）A.1.50

B.1.80

C.2.00

D.2.40

某公司股票的年化波动率为20%，假设收益率服从对数正态分布。则该股票在一年内出现亏损（收益率0）的概率约为多少？（）A.0.1587

B.0.3085

C.0.5000

D.0.8413

下列关于时间价值的表述，错误的是？（）A.未来价值因子随利率增加而增加

B.现值因子随期数增加而减少

C.同等利率下，普通年金的现值大于先付年金的现值

D.永续年金的现值等于年付款额除以利率

某债券面值1000元，票面利率5%，半年付息一次，剩余期限3年，市场要求收益率为6%（半年复利）。则该债券的现价约为多少？（）A.950.2

B.965.3

C.978.6

D.990.1

在进行线性回归分析时，若残差序列出现显著的自相关，最可能违反的经典假设是：（）