2023CFA二级投资组合管理零基础友好模拟题逐题带考点拆解.docVIP

2023CFA二级投资组合管理零基础友好模拟题逐题带考点拆解

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪项不属于投资组合管理的核心目标？

A.最大化收益

B.最小化风险

C.提高流动性

D.降低交易成本

2.现代投资组合理论（MPT）的提出者是？

A.BenjaminGraham

B.HarryMarkowitz

C.WarrenBuffett

D.JohnBogle

3.资本资产定价模型（CAPM）中的β系数衡量的是？

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.总风险

D.市场风险溢价

4.以下哪项是有效市场假说（EMH）的三种形式之一？

A.完全有效市场

B.半强式有效市场

C.弱式有效市场

D.强式有效市场

5.投资组合的夏普比率衡量的是？

A.单位风险下的超额收益

B.单位收益下的风险

C.总收益与总风险的比率

D.市场风险溢价

6.以下哪项不属于资产配置的主要策略？

A.战略性资产配置

B.战术性资产配置

C.动态资产配置

D.被动资产配