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2026年金融分析师考试金融风险控制案例题

一、案例分析题（每题10分，共2题）

案例背景：

某商业银行2025年第四季度财报显示，其资产组合中企业贷款占比35%，其中房地产行业贷款占比12%。受宏观经济下行及房地产调控政策影响，部分房地产企业出现流动性压力，银行信贷风险暴露。同时，该行在东南亚某国开展跨境业务，面临汇率波动和地缘政治风险。

问题：

1.该行应采取哪些风险控制措施来缓解房地产贷款风险？

2.该行在东南亚市场的业务风险点有哪些？应如何进行风险对冲和管控？

二、情景分析题（每题15分，共2题）

案例背景：

某证券公司2025年推出一款挂钩原油期货的structurednote（结构化票据），期限为3年，预期收益与布伦特原油价格正相关。发行初期市场对原油价格乐观，但2025年下半年地缘冲突导致原油价格剧烈波动，部分投资者要求提前赎回。

问题：

1.该证券公司在产品设计阶段应如何评估市场风险？

2.若发生大量提前赎回，该证券公司应如何应对流动性风险？

三、计算分析题（每题20分，共2题）

案例背景：

某保险公司持有某科技公司股票的衍生品头寸，包括看涨期权和看跌期权。当前股价为100元，看涨期权行权价为110元，看跌期权行权价为90元，期权费分别为5元和3元。

问题：

1.若股价未来上涨至120元，该衍生品组合的盈