金融行业资管部资管经理产品配置手册（执行版）.docxVIP

金融行业资管部资管经理产品配置手册（执行版）

第1章产品配置总则

1.1产品配置目标

1.2产品配置原则

1.3产品配置流程

完整的配置流程应当涵盖需求分析、资产筛选、组合构建、风险校验和动态调整五个阶段。需求分析阶段需重点识别客户的风险认知阈值（通过QDI问卷评分区分），例如将投资者分为保守型（QDI评分1-3）、稳健型（4-6）和进取型（7-9）三类，并据此设定权益配置的弹性区间。资产筛选环节需建立包含500个指标的数据库，包括信用利差、行业景气度、估值倍数等量化维度，同时结合另类资产的流动性指标（如DAR值需高于1.2）。组合构建时采用Black-Litterman模型分