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时间序列ARIMA模型预测精度提升方法

一、引言

时间序列预测广泛应用于能源调度、库存规划、公共卫生趋势预判、工业设备运维等诸多领域，精准的预测结果是科学决策的核心支撑。在众多时间序列预测模型中，ARIMA模型因严谨的统计基础、清晰的逻辑结构与较强的可解释性，成为应用最广泛的基准模型之一（王燕，2015）。但在实际应用中，不少使用者对模型适用条件理解不深、建模流程不规范，或是未能结合场景特征进行优化，导致ARIMA模型的预测精度达不到预期，甚至出现较大偏差，直接影响决策效果。因此，系统梳理ARIMA模型预测精度的提升方法，明确不同方法的适用场景与操作要点，具有重要的理论与实践价值。本文首先分析ARIMA模型的核心逻辑与精度约束来源，进而从数据预处理、模型构建优化、多模型融合、动态适配调整四个由浅入深的层面，详细阐述各类精度提升方法的原理与操作路径，最后总结方法体系的应用逻辑并展望未来发展方向。

二、ARIMA模型的核心逻辑与精度约束来源

（一）ARIMA模型的基本内涵

ARIMA模型全称为自回归积分滑动平均模型，是经典的线性时间序列预测模型，核心思路是将非平稳的时间序列转化为平稳序列，再通过序列的历史值与历史误差拟合未来变化趋势。具体来看，模型主要包含三个核心环节：一是差分处理，通过对原始序列做若干次差分运算，消除趋势性、季节性等非平稳因素，得到平稳序列；二是自回归拟合，利用平稳序