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Barra风险模型(下)：从因子收益到股票协方差与组合风险预测.pdf

Barra风险模型(下)：从因子收益到股票协方差与组合风险预测.pdf

    金融工程专题报告

    内容目录

    一.引言3

    二.从多因子收益模型到股票风险矩阵3

    2.1股票协方差矩阵的分解3

    2.2风险估计中的主要误差来源4

    2.3偏差统计量：风险预测偏差的评价4

    2.4风险矩阵估计的整体流程5

    三.因子风险：从基础估计到稳健协方差矩阵5

    3.1时间序列加权5

    3.2Newey-West自相关调

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