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Barra长期与交易风险模型(上)：因子暴露，因子收益与有效性检验.pdf

Barra长期与交易风险模型(上)：因子暴露，因子收益与有效性检验.pdf

    金融工程专题报告

    内容目录

    一.引言4

    二.CNLT与CNTR：不同投资期限下的风险模型设计4

    2.1Barra多因子风险模型基本框架4

    2.2投资期限与因子稳定性5

    2.3CNLT与CNTR因子体系对比5

    三.风险因子暴露的构建6

    3.1数据处理框架6

    3.2CNLT16个稳定风格因子的构建7

    3.3CNTR4个快

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