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ETF轮动策略系列：双轮配置行业ETF策略.pdf

ETF轮动策略系列：双轮配置行业ETF策略.pdf

    金融工程报告

    正文目录

    一、从因子复合到双轮配置4

    1.1、因子复合VS子策略并行4

    1.2、回测说明5

    1.3、策略概述6

    二、子策略构建7

    2.1、正向子策略：中短周期风险调整动量7

    2.1.1、构建逻辑7

    2.1.2、具体构建方法7

    2.1.3、回测表现8

    2.2、反向子策略：资金与情绪的逆

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