2025年金融风险管理师流动性风险计量中的行业案例专题试卷及解析.docxVIP

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的行业案例专题试卷及解析

适用考试：FRM二级（金融风险管理师）流动性风险计量与管理模块

考试题型：单选、多选、判断、简答、案例分析

试卷分值：100分

考试时长：90分钟

核心考点：巴塞尔III流动性监管指标（LCR/NSFR）、融资流动性风险、市场流动性风险、期限错配、经典金融机构流动性危机案例计量分析、风险缓释与整改措施

一、单项选择题（每题2分，共20分）

说明：每题只有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分

1.巴塞尔III协议中，专门用于衡量金融机构短期30天压力情景下流动性抵御能力的核心指标是（）

A.NSFR稳定资金比率

B.LCR流动性覆盖率

C.CAR资本充足率

D.VaR风险价值

【答案】B

【解析】LCR（流动性覆盖率）聚焦短期流动性风险，衡量30天压力期内优质流动性资产能否覆盖净现金流出；NSFR侧重长期资金结构稳定性；资本充足率衡量资本风险，VaR衡量市场风险，均不针对短期流动性计量。

2.流动性覆盖率（LCR）计算公式正确的是（）

A.LCR=合格优质流动性资产(HQLA)/未来30天净现金流出

B.LCR=未来30天净现金流出/合格优质流动性资产(HQLA)

C.LCR=可用稳定资金/所需稳定资金

D.LCR=所需稳定资金/可用稳定资金

【答案】A

【解析】LCR核心公式：流动性覆