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2026年金融风险管理进阶题库：金融风险管理策略

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某商业银行在2025年第四季度发现其信用风险暴露集中度较高，主要集中于某钢铁行业龙头企业。为降低该风险，银行最可能采取的策略是？

A.增加对该企业的信贷投放

B.将该企业列入重点监控名单，并限制新增信贷

C.主动要求该企业提供更多抵押物

D.降低对该行业整体的风险权重

2.下列哪种金融工具最适合用于对冲利率风险？

A.股票

B.期权

C.远期利率协议（FRA）

D.可转换债券

3.某跨国银行在中国和欧洲均设有分支机构，为管理汇率风险，该银行最可能采用的方法是？

A.仅在中国市场使用本币结算

B.仅在欧洲市场使用欧元结算

C.通过内部资金转移定价（FTP）系统统一管理汇率风险

D.完全避免跨境业务

4.金融市场剧烈波动时，某投资组合经理通过降低持仓分散度来应对波动性风险。这种策略属于？

A.对冲策略

B.趋势策略

C.消极策略

D.风险转移策略

5.某保险公司通过购买再保险来分散风险，这种策略的主要目的是？

A.提高利润率

B.降低资本充足率要求

C.减少赔付压力

D.增加市场份额

6.金融机构在进行压力测试时，通常会模拟极端市场情景，其核心目的是？

A.验证模型准确性

B.评估风险暴露的敏感性