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2026年金融投资与风险管理题目集

一、单选题（共5题，每题2分）

1.某投资者持有某公司股票，该股票当前价格为每股50元，执行价格为55元的美式看跌期权，期权费为3元。若未来一年内该股票价格下跌至40元，投资者最优策略是（）。

A.行权卖出股票

B.放弃期权

C.行权买入股票

D.卖出期权

2.某银行采用标准法计算信用风险资本，其风险加权资产（RWA）为1000亿元。根据巴塞尔协议III，若该银行的风险权重为12.5%，其最低信用风险资本要求为（）。

A.125亿元

B.100亿元

C.80亿元

D.50亿元

3.某基金投资组合包含股票、债券和现金，其中股票占比60%，债券占比30%，现金占比10%。若股票市场波动性为20%，债券市场波动性为10%，且相关系数为0.3，该组合的整体波动性约为（）。

A.15.5%

B.16.8%

C.18.2%

D.19.0%

4.某企业发行5年期浮动利率债券，票面利率与3个月LIBOR挂钩，每季度重置一次。若当前3个月LIBOR为2.5%，未来一年内LIBOR可能上升至3.0%，则该债券的久期（MacD）约为（）。

A.2.0年

B.2.5年

C.3.0年

D.3.5年

5.某投资者通过股指期货对冲股票组合风险，其组合价值为1000万元，Beta系数为1.