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2026年精算师风险管理模拟题库

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

简述市场风险、信用风险和操作风险的主要区别。请分别说明一种衡量每种风

险的主要方法，并简述该方法的核心思想及局限性。

二、

某金融机构持有以下资产组合：

*资产A：价值1亿，预期回报率10%，标准差20%。

*资产B：价值1.5亿，预期回报率8%，标准差15%，与资产A的相关系数

为0.4。

假设该组合的未来回报率服从正态分布。请计算该组合在99%置信水平下的

VaR（价值在风险下），并简述VaR衡量市场风险的局限性。

三、

解释什么是压力测试。列举至少三种不同的压力测试情景，并说明进行这些情

景测试的潜在目的。

四、

某公司正在评估一项新业务，该业务面临的主要信用风险是交易对手违约风险。

简述公司如何可能估计该项业务相关的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违

约风险暴露（EAD）。说明这些参数估计的难度和可能的误差来源。

五、

什么是操作风险？请描述两种不同的操作风险损失事件类型，并分别提出一种

相应的风险控制或缓释措施。