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Barra长期与交易风险模型(上)：因子暴露，因子收益与有效性检验.docx

Barra长期与交易风险模型(上)：因子暴露，因子收益与有效性检验.docx

    内容目录

    一.引言 4

    二.CNLT与CNTR：不同投资期限下的风险模型设计 4

    Barra多因子风险模型基本框架 4

    投资期限与因子稳定性 5

    CNLT与CNTR因子体系对比 5

    三.风险因子暴露的构建 6

    数据处理框架 6

    CNLT16个稳定风格因子的构建 7

    CNTR4个快速风格因子的构建 10

    四.横截面回归与因子收益估计 11

    横截面收益模型 11

    加权与最小二乘回归约束 11

    五.风格因子特征与有效性分析 12

    因子评价指标 12

    稳定风格因子综合表现 12

    快速风格因子综合表现 19

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