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2026年金融分析师CFA专业课程模拟试题

一、单选题（共10题，每题1分）

1.市场风险

某银行持有大量外汇资产，为对冲汇率波动风险，最适合采用的风险管理工具是？

A.远期合约

B.期权

C.跨期套利

D.货币互换

2.公司金融

一家公司计划通过增发股票融资，但市场认为此次增发会导致股价下跌，这种现象称为？

A.财务杠杆效应

B.股权稀释效应

C.市场流动性风险

D.财务困境成本

3.固定收益

某国债的票面利率为4%，到期期限为5年，若市场预期利率上升，该国债的当前价格会？

A.上升

B.下降

C.不变

D.无法确定

4.权益投资

一家科技公司股价波动率远高于市场平均水平，其Beta值可能？

A.小于1

B.等于1

C.大于1

D.等于0

5.衍生品

某投资者买入一份看涨期权，行权价为50元，当前股价为45元，期权费为2元，若到期股价为55元，其最大收益为？

A.3元

B.5元

C.7元

D.10元

6.投资组合管理

两种资产的相关系数为0.2，为降低组合波动性，应如何配置？

A.等比例配置

B.增加一种资产的配置比例

C.减少一种资产的配置比例

D.两者不相关

7.道德与专业准则

投资顾问未向客户披露其持有某公司大量股票，违反了CFA协会的哪项原则？

A.客户优先