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2026年证券从业资格《投资组合理论》历年真题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共40分）

1.马科维茨投资组合理论的核心是寻找能够（）的投资组合。

A.在给定的风险水平下实现最高的期望收益

B.在给定的期望收益水平下实现最低的风险

C.最有效地分散风险

D.以上都是

2.衡量投资项目风险的主要指标是（）。

A.期望收益

B.标准差

C.变异系数

D.协方差

3.如果两种资产的协方差为负，则表明（）。

A.这两种资产的收益变动趋势一致

B.这两种资产的收益变动趋势相反

C.这两种资产的收益变动无关

D.这两种资产的收益总是其中一个上升另一个下降

4.投资组合的方差公式中，包含了（）个参数。

A.n-1

B.n

C.n+1

D.2n

5.无风险资产的Beta系数等于（）。

A.0

B.1

C.-1

D.无法确定

6.资本市场线（CML）描述的是（）。

A.无风险资产与