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2026年基金从业资格《量化投资》模拟试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单选题（每题1分，共40分）

1.量化投资策略中，旨在识别并投资于那些历史上表现跑赢市场基准的股票的策略，通常被称为？

A.趋势跟踪策略

B.均值回归策略

C.因子投资策略

D.事件驱动策略

2.在量化投资中，用于衡量投资组合波动性或风险的指标是？

A.夏普比率

B.贝塔系数

C.Alpha值

D.标准差

3.以下哪种市场微观结构现象是指大额订单进入市场时，会对市场价格产生显著影响？

A.买卖价差（Bid-AskSpread）

B.滑动成本（Slippage）

C.撮合（Matching）

D.做市商（MarketMaker）

4.回测量化投资策略时，为了避免模型在历史数据上过度拟合，常用的方法是？

A.使用更大的样本量

B.增加模型的复杂度

C.采用样本外测试或交叉验证

D.提高交易频率

5.量化投资中，通过统计方法识别出能够预测股票未来表现的多个维度或因子，并据此构建投资组合的策略属于？

A.高频交易策略

B.统计套利