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金融风险管理考试卷

一、单项选择题（共20题，每题2分，总计40分）

1.商业银行在计量信用风险时，用于衡量借款人违约后，贷款遭受损失的金额占违约风险暴露的比例的指标是（）

A.违约概率（PD）B.违约损失率（LGD）C.违约风险暴露（EAD）D.预期损失（EL）

2.下列关于市场风险的分类中，不属于市场风险核心组成部分的是（）

A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品价格风险

3.当银行采用内部评级法计量信用风险时，对于非零售风险暴露，监管资本要求的计算核心公式是基于（）推导得出的资产组合模型

A.马科维茨均值-方差模型B.阿斯兰迪斯（Athanasoulis）跨期资本资产定价模型C.默顿（Merton）结构化模型D.夏普（Sharpe）资本资产定价模型

4.商业银行操作风险资本计量的标准法中，将业务分为8个业务条线，每个条线对应一个固定的β系数，该系数的取值依据是（）

A.各业务条线的操作风险历史损失数据的平均水平B.各业务条线的收入规模与风险的相关性C.监管机构设定的固定风险权重区间D.各业务条线的操作风险暴露的波动程度

5.下列属于流动性风险中“资产流动性风险”的典型表现是（）

A.银行无法以合理成本融入所需资金B.银行持有的长期国债因市场深度不足，短期