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2026年金融分析师投资组合理论与应用模拟练习题

一、单选题（共10题，每题2分）

1.假设某投资者持有A、B两种股票的投资组合，A股票的预期收益率为12%，标准差为20%；B股票的预期收益率为8%，标准差为15%。若A、B两种股票的相关系数为0.4，投资组合中A股票和B股票的投资比例分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.10.4%，17.6%

B.10.4%，14.2%

C.9.6%，15.3%

D.9.6%，14.2%

2.根据资本资产定价模型（CAPM），影响某股票预期收益率的因素不包括（）。

A.无风险利率

B.市场组合的预期收益率

C.该股票的贝塔系数

D.该股票的财务杠杆

3.有效前沿曲线上的投资组合具有的特点是（）。

A.预期收益率相同，风险不同

B.风险相同，预期收益率不同

C.预期收益率和风险均无法进一步优化

D.预期收益率和风险均较低

4.以下哪种方法不属于马科维茨投资组合理论的核心内容？（）

A.通过均值-方差分析构建投资组合

B.利用无风险借贷进行投资组合优化

C.基于投资者效用函数选择最优组合

D.计算投资组合的夏普比率

5.某投资者通过借贷无风险利率10%投资于某风险资产，该风险资产的预期收益率为18%，标准差为25%。若市场组合的