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金融文本大数据的情感分析与市场预测

一、引言

金融市场的运行本质上是市场参与者决策行为的集合，而决策不仅受客观基本面、量价数据的驱动，更受到主观情绪与预期的深刻影响。长期以来，传统金融预测框架多聚焦于结构化交易数据与财务指标的时序规律，难以充分捕捉参与者的主观情绪传染与预期变化，这也导致部分预测模型在极端行情下频频失效。随着数字技术与互联网平台的快速发展，海量非结构化金融文本数据快速积累，从上市公司公告、监管政策文件、券商研究报告，到社交平台投资者评论、财经媒体报道，这些文本中蕴含着丰富的情绪信号与预期信息，为金融市场预测提供了全新的观测维度。自然语言处理领域的情感分析技术，则是将这些非结构化