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2026年风险评估技术与方法在FRM中的实践题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.题干：在评估一家中国科技公司的市场风险时，分析师发现其产品依赖少数供应商，且供应链集中于东南亚地区。这种风险暴露属于哪种类型？

A.供应风险

B.政策风险

C.依赖风险

D.市场流动性风险

答案：C

解析：依赖风险指企业运营对单一供应商或地域的过度依赖，若中断可能导致重大损失。科技公司的供应链集中属于典型依赖风险。

2.题干：某金融机构使用蒙特卡洛模拟评估信用风险，但发现模型输出结果波动过大。分析师应优先检查以下哪项？

A.输入数据的正态分布假设

B.模型随机数生成器的稳定性

C.计算样本量是否足够

D.历史数据的覆盖范围

答案：B

解析：蒙特卡洛模拟的波动性主要源于随机数生成器的质量，若种子数不足或算法缺陷会导致结果不可靠。

3.题干：在中国银保监会2025年新规中，要求银行对小微企业贷款实施差异化风险权重。若某银行贷款集中度较高，其信用风险资本将如何变化？

A.不变

B.立即翻倍

C.需根据集中度调整系数增加

D.视宏观政策决定

答案：C

解析：监管要求银行根据贷款集中度（如10%以上需加风险溢价），实际资本需乘以1.5-2.0系数。

4.题干：某欧洲企业因俄罗斯制裁面临交易对手风险，其采用以下哪项措施最直接有效