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2026年金融风险管理师专业能力考核题

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.某商业银行在评估一笔房地产贷款的风险时，发现借款人最近半年内频繁更换工作，收入不稳定。根据巴塞尔协议III的要求，该行应将该笔贷款的信用风险权重调整为（）。

A.100%

B.50%

C.20%

D.0%

2.假设某投资组合包含两种资产，A资产预期收益率为8%，标准差为10%；B资产预期收益率为12%，标准差为15%。若两种资产的相关系数为0.4，投资组合中A、B资产的比例分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.10.4%，12.6%

B.10.4%，9.8%

C.11.2%，12.6%

D.11.2%，9.8%

3.某保险公司采用链式蒙特卡洛模拟法评估其资产负债匹配风险，发现未来五年内，其负债端现金流的不确定性较高。为降低该风险，该公司应采取的措施是（）。

A.提高资产端的收益率

B.降低负债端的融资成本

C.增加负债端的久期

D.提高负债端的波动性

4.某跨国银行在中国和欧洲设有分支机构，为管理汇率风险，该行采用远期合约进行套期保值。若当前美元兑人民币汇率为6.5，美元兑欧元汇率为0.9，该行计划在未来三个月内买入100万美元，则其应如何操作以锁定汇率成本？（）

A.买入100万