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高频数据中的跳跃检测方法

大数据时代，数据采集技术的飞速发展使得高频数据的获取成本大幅降低，从金融市场的逐笔交易记录，到工业设备的毫秒级振动监测，从环境监测站的分钟级污染物观测，到交通路网的秒级流量统计，高频数据正在为各个领域的精细化分析提供前所未有的信息支撑。然而，高频数据中除了我们熟悉的连续平滑波动之外，还常常夹杂着一些突然发生的大幅离散变动——这类被称为“跳跃”的信号，往往对应着系统运行过程中的重大事件或异常状态，既是风险的预警信号，也是理解数据生成机制的关键线索。因此，如何从海量、高噪声的高频数据中准确、高效地检测出跳跃信号，成为统计学、工程学、金融学等多个领域共同关注的重要问题。本文