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2026年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案详解

一、单项选择题（本大题共20小题，每题2分，共40分）

1.商业银行在实施内部评级法时，关于违约损失率（LGD）的表述，下列选项中正确的是？

A.LGD是指借款人违约前预计发生的损失率

B.LGD等于1减去回收率

C.在初级内部评级法下，LGD由监管机构给定

D.在高级内部评级法下，未违约的风险暴露LGD给定为45%

2.某商业银行资产总额为1000亿元，资产平均久期为5年；负债总额为800亿元，负债平均久期为4年。该银行的久期缺口为？

A.1.8

B.2.0

C.2.2

D.2.5

3.在操作风险基本指标法（BIA）中，巴塞尔委员会设定的α系数值为？

A.0.12

B.0.15

C.0.18

D.0.20

4.假设某投资组合在95%置信水平下的日VaR为100万元，下列关于VaR的表述最准确的是？

A.预期在未来100天内，平均有95天的损失将超过100万元

B.预期在未来100天内，平均有5天的损失将超过100万元

C.有95%的把握，该投资组合在明天的最大损失不会超过100万元

D.该投资组合在明天的最大损失肯定为100万元

5.某商业银行的流动性覆盖率为110%，净稳定资金