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金融时间序列的联邦学习方法

一、引言

金融时间序列是金融领域最核心的数据源之一，涵盖股票价格、债券收益率、汇率波动、信贷还款记录、交易成交量等随时间连续变化的数据集合，是金融机构开展市场预测、风险管控、投资策略制定的核心依据。随着金融行业数字化转型的深入，数据分散存储在银行、券商、保险公司、互联网金融平台等不同机构的现象愈发普遍，同时全球范围内数据隐私合规要求日益严苛，传统集中式数据处理模式因存在数据泄露风险、合规成本高昂等问题，已难以满足金融时间序列的深度分析需求。联邦学习作为分布式隐私计算的关键技术，通过“数据可用不可见”的协同建模机制，为解决金融时间序列的数据分散与价值挖掘矛盾提供了新的