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2026年金融风险管理专业认证考试题集

一、单选题（每题1分，共20题）

1.在巴塞尔协议III框架下，系统重要性银行（SIB）的杠杆率要求旨在限制什么风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

2.以下哪种模型最适合评估极端市场条件下的投资组合损失（VaR的补充）？

A.历史模拟法

B.压力测试

C.线性回归模型

D.极值理论（EVT）

3.中国银保监会要求银行对非结构化理财产品进行压力测试时，重点关注的指标是？

A.资产负债率

B.不良贷款率

C.流动性覆盖率（LCR）

D.净息差（NIM）

4.以下哪个监管指标衡量银行应对短期资金短缺的能力？

A.核心一级资本充足率

B.流动性覆盖率（LCR）

C.资产负债率

D.资产收益率（ROA）

5.假设某银行的风险加权资产（RWA）为1000亿元，资本充足率为12%，其资本净额是多少？

A.120亿元

B.100亿元

C.80亿元

D.90亿元

6.在量化信用风险时，PD、EAD、LGD分别代表什么？

A.概率违约、暴露在风险中、损失给定违约

B.暴露在风险中、概率违约、损失给定违约

C.损失给定违约、概率违约、暴露在风险中

D.概率违约、损失给定违约、暴露在风险中

7.以下哪种工具最适合对冲利率风险敞