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2026年攻克FRM考试难关：压力测试新增考点全解析

一、单选题（共5题，每题2分）

1.题目：在2026年FRM考试压力测试新考点中，金融机构应对市场压力时，以下哪种方法最能有效评估流动性风险？（A）压力敏感性分析（B）敏感性分析（C）情景分析（D）相关性分析

答案：C

解析：压力测试新增考点强调金融机构需通过情景分析评估极端市场条件下的流动性风险，而非单一指标分析。压力敏感性分析侧重资产价格波动，相关性分析仅反映资产间关联，无法全面评估流动性压力。

2.题目：某跨国银行在2026年FRM考试压力测试新要求下，需模拟欧元区主权债务危机对资产负债表的影响。以下哪项指标最能反映该风险？（A）杠杆率（B）资本覆盖率（C）久期（D）净稳定资金比率（NSFR）

答案：C

解析：主权债务危机直接影响利率和汇率波动，而久期更能衡量利率风险敞口。杠杆率和资本覆盖率反映整体资本充足性，NSFR侧重流动性稳定性，与主权债务直接关联性较低。

3.题目：根据2026年FRM考试压力测试新考点，某保险公司需评估极端天气事件对投资组合的损失。以下哪项模型最适用？（A）VaR模型（B）压力测试（C）蒙特卡洛模拟（D）久期分析

答案：B

解析：极端事件具有低概率高影响特征，压力测试通过预设极端情景直接评估组合损失，而VaR和蒙特卡洛仅基于历史数据，久期分析仅