2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0722）.docxVIP

国际风险管理师(PRM)

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）1.依据PRM全面风险管理框架的核心定义，金融机构风险管理的终极目标是A.完全消除所有业务面临的各类风险B.在风险可控前提下为利益相关方创造可持续的长期价值C.仅覆盖前台交易类业务的风险管控需求D.仅满足监管机构提出的最低合规要求答案：B解析：PRM体系明确风险管理的核心目标是风险与收益的动态平衡，支撑长期价值创造。选项A错误，风险无法完全消除，仅能通过管控调整风险承担水平；选项C错误，全面风险管理需要覆盖前中后台所有业务条线与非交易类风险；选项D错误，风险管理目标远超合规底线要求，需嵌入经营决策全流程。2.下列选项中属于参数法（方差-协方差法）计量VaR的核心前提假设的是A.投资组合收益率服从正态分布B.资产价格出现极端跳涨跳跌的概率更高C.无需对资产收益的分布形态做任何预设D.组合内资产的相关性随时间动态大幅波动答案：A解析：参数法的核心假设是资产收益率服从正态分布，仅需均值、方差、协方差三类参数即可计算VaR。选项B描述的是肥尾分布特征，不符合参数法假设；选项C是历史模拟法的特征，参数法需要预设分布形态；选项D错误，参数法默认计算周期内相关性为固定值。3.根据巴塞尔协议的操作风险损失事件分类体系，银行前台交易员伪造交易记录骗取绩效奖金属于以下哪类事件A