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2026年经济学考研金融数学重点习题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每小题2分，共10分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。请将正确选项前的字母填在答题纸上。）

1.设W(t)是标准布朗运动，下列哪个性质在t0时一定成立？

A.W(t)的均值和方差均为t

B.W(t)与W(t+τ)（τ0）的相关系数为1

C.W(t)可以取负值

D.W(t)的路径是处处连续的

2.设随机变量X的密度函数为f(x)，若E[X]=2，E[X^2]=5，则X的方差Var(X)等于：

A.1

B.3

C.4

D.9

3.根据It?引理，若X是关于t的随机过程，满足dX=a(X,t)dt+b(X,t)dW(t)，其中W(t)是布朗运动，则随机积分∫X(t)dW(t)的期望值E[∫X(t)dW(t)]等于：

A.∫a(X,t)dt

B.∫b(X,t)dt

C.0

D.X(t)

4.在Black-Scholes-Merton模型中，对于一个不支付红利的欧式看涨期权，其Delta（Δ）值等于：

A.标的资产价格S

B.标的资产价格S减去期权内在价值

C