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FRM金融风险管理师考试题库（含答案）

单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种风险度量方法考虑了损失的分布形状？

A.标准差

B.方差

C.在险价值（VaR）

D.条件在险价值（CVaR）

答案：D

2.信用风险中，以下哪个不是违约概率的影响因素？

A.企业财务状况

B.宏观经济环境

C.市场利率波动

D.企业管理层学历

答案：D

3.市场风险不包括以下哪种？

A.利率风险

B.信用风险

C.汇率风险

D.股票价格风险

答案：B

4.以下哪项不属于操作风险的类型？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.市场波动

D.系统故障

答案：C

5.流动性风险是指（）。

A.资产价格波动的风险

B.无法及时以合理价格变现资产的风险

C.信用违约的风险

D.利率变动的风险

答案：B

6.以下哪种方法用于估计在险价值（VaR）？

A.历史模拟法

B.德尔菲法

C.头脑风暴法

D.趋势分析法

答案：A

7.久期是衡量（）的指标。

A.债券价格对利率变动的敏感性

B.股票价格波动

C.汇率变动

D.商品价格变动

答案：A

8.以下哪种风险管理策略是通过分散投资来降低风险？

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险对冲

答案：B

9.信用评级机构对企业的评级主要基于（）。

A.企