ESG与央国企月度报告（2026年7月）：7月ESG央国企策略超额收益26.66%.pptxVIP

lESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本月总回报为11%，相对总回报为16%，最大涨幅为11%，最大跌幅为-1%，夏普比例为15.15。

lESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本月总回报为10%，相对总回报为15%、最大涨幅为11%，最大跌幅为-1%，夏普比例为13.22。

l市场表现：7月ESG央国企策略、纯ESG策略和纯央国企策略超额收益显著，其中ESG央国企策略超额收