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企业核心利润率指标协同波动特征与驱动因素

目录

一、理论基础与指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

相关概念界定与核心指标选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

利润率关联性研究视角与逻辑框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、实证分析设计与方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

样本选择与数据获取策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

波动测度模型选择论证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

三、核心利率联动机制识别与稳定性评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

潜在协动关系识别与映射．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.1基于非线性关联特征的识别技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.2传导节点判断及影响力排序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

条件异质性情景下的波动联动表现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.1不同市场周期阶段下的波动同步或背离文脉分析．．．．．．．．．．．．22

2.2信用紧缩环境下的表现特征．．．．．．．．．．．．．．．．．