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深度学习在量化选股模型中的优化

一、引言：量化选股的演化与深度学习的介入契机

量化选股是资管行业中基于统计规律与数学模型筛选优质股票的核心策略，经过数十年的发展，已从早期的简单均线策略、均值回归策略，演变为以多因子模型为代表的复杂量化体系。随着全球金融市场有效性不断提升，传统量化模型的收益空间逐渐收窄，其对市场非线性规律、非结构化信息的捕捉能力不足等问题日益凸显。与此同时，深度学习作为人工智能技术的核心分支，凭借强大的特征提取、非线性拟合与多源数据处理能力，为量化选股模型的优化提供了全新的技术路径。近年国内资管行业应用深度学习的量化产品规模逐年增长，相关学术研究成果也呈井喷式涌现，充分体现了深