4.3.1协方差的定义与性质（课件）《概率论与数理统计》（上海交大出版社）.pdfVIP

第四章

随机变量的数字特征

03

协方差与相关系数

序言

对二维随机变量(X,Y)而言，X和Y的期望与方差仅仅

描述了X和Y自身的某些特征，而关于X与Y之间的相互关

系并未提供任何信息．为此，我们需要引入一个数字特

征，它可以反映两个随机变量间的联系，这就是协方差

与相关系数．

一、协方差的定义与性质

E[(XE(X))(YE(Y)]

定义1设(X,Y)为二维随机变量，若存在，

则称它为随机变量X与Y的协方差，记为cov(X,Y)，即

cov(X，Y)E[(XE(X))(YE(Y))]（4-18）

协方差是两个随机变量函数的数学期望．因此，当已知(X,Y)的分布

时，可由式（4-18