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2026年量化投资模拟试题
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内。每题2分，共20分）
1.以下哪一项不属于现代投资组合理论（MPT）的核心假设？
A.投资者是风险厌恶的
B.市场是有效的
C.投资者可以无风险套利
D.资产回报是正态分布的
2.在进行时间序列分析时，如果数据存在明显的自相关性，不宜直接使用普通最小二乘法（OLS）进行回归，主要是因为：
A.回归系数估计量不再是无偏的
B
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