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- 2026-10-09 发布于广东
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ESG与央国企月度报告
5月ESG策略均有所回撤
——ESG与央国企月度报告（2026年5月）2026年6月1日
⚫ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布分析师
的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛
选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资
产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：ESG筛选策略（沪深300）马宗明
5月总回报为-1%，相对总回报为-2%，最大涨幅为2%，最大跌幅为-3%，夏
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