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2026年金融风险管理师模拟题含风险评估模型

一、单选题（共10题，每题2分）

要求：请选择最符合题意的选项。

1.某商业银行采用敏感性分析评估利率变动对债券组合价值的影响，若利率上升1%，债券组合价值下降5%，该分析的局限性在于未能反映（）。

A.交易对手风险

B.市场流动性风险

C.信用利差变化

D.套期保值有效性

2.在VaR模型计算中，若样本期数据呈现明显的厚尾特征，应优先考虑使用（）。

A.参数法VaR

B.非参数法VaR

C.历史模拟法VaR

D.蒙特卡洛模拟法VaR

3.某保险公司评估地震灾害的财务影响，采用期望损失（EL）模型，若历史数据显示地震发生概率为0.5%，损失规模为1亿元，则EL为（）。

A.0.5万元

B.5万元

C.50万元

D.500万元

4.内部评级法（IRB）适用于商业银行信用风险管理，其核心假设之一是（）。

A.借款人违约概率（PD）与信用评分线性相关

B.借款人违约损失率（LGD）固定不变

C.借款人回收率与经济周期无关

D.信用风险传染仅限于同行业企业

5.某投资机构使用压力测试评估极端市场情景下基金的流动性风险，若在股市崩盘情景下，基金需出售20%资产以维持赎回需求，该情景的流动性覆盖率（LCR）应至少达到（）。

A.5%

B.10%

C.15