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2026年金融分析师专业知识与技能考试题库及答案

一、单选题（共10题，每题2分）

1.题目：某公司发行5年期债券，面值100元，票面利率8%，每年付息一次，当前市场利率为10%。该债券的发行价格应为多少？

A.92.43元

B.100元

C.107.58元

D.108.50元

2.题目：假设某股票的当前价格为50元，预计未来一年内可能上涨至60元或下跌至40元，无风险利率为3%。若采用二叉树模型定价，该股票的看涨期权价值约为多少？

A.5.12元

B.6.25元

C.7.38元

D.8.50元

3.题目：某投资组合包含两种资产，A的预期收益率为12%，标准差为20%；B的预期收益率为8%，标准差为15%，两者相关系数为0.4。若投资比例为60%和40%，该组合的预期收益率和标准差分别为？

A.10.08%，16.68%

B.10.24%，15.32%

C.9.76%，14.25%

D.10.40%，17.01%

4.题目：某企业采用定期评估法进行信用风险管理，若某客户的违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为40%，风险暴露（EAD）为100万元，则该客户的预期损失（EL）为？

A.8万元

B.10万元

C.12万元

D.15万元

5.题目：某基金投资于股票市场，其Beta系数为1.2