（2026）第9章计算题补充0086风险管理.docx

（2026）第9章计算题补充0086风险管理

第一篇

一、选择题（共15题）

1.关于风险价值（VaR）的定义，下列说法正确的是（）

A.VaR是在一定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内可能遭受的最大损失

B.VaR是在一定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内可能获得的最大收益

C.VaR是在任意置信水平下，某一金融资产或组合在过去特定时期内实际遭受的损失

D.VaR是在一定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的平均损失

答案：A

解析：VaR的核心定义包含三个要素：“一定置信水平”“未来特定时期”“最大可能损失”。选项B混淆了损失与收益；选项C将“