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2026年金融从业资格考试CFA投资组合理论模拟试题

一、单项选择题（共10题，每题1分）

1.在投资组合理论中，以下哪一项是衡量投资组合风险的正确指标？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的标准差

C.投资组合的夏普比率

D.投资组合的贝塔系数

2.假设A股票的预期收益率为12%，标准差为20%；B股票的预期收益率为8%，标准差为15%。如果A和B的协方差为300，投资组合中A和B的权重分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和方差分别为？

A.10.8%，8.46%

B.10.4%，7.56%

C.11.2%，9.12%

D.11.6%，8.72%

3.在有效前沿上，以下哪一项描述了最优投资组合的特点？

A.具有最高的预期收益率和最低的方差

B.具有最低的预期收益率和最高的方差

C.具有最高的预期收益率和最高的方差

D.具有最低的预期收益率和最低的方差

4.假设市场投资组合的预期收益率为15%，无风险收益率为5%。某股票的贝塔系数为1.2，根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率应为？

A.16.0%

B.17.0%

C.18.0%

D.19.0%

5.在投资组合管理中，以下哪一项属于被动投资策略？

A.积极选股

B.指数基金

C.波动率交易

D.高频交易

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