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2026年金融风险管理知识考核题

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.在巴塞尔协议III框架下，对系统重要性银行的风险覆盖率（CCAR）要求最低是多少？

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10.5%

2.某商业银行的资本充足率（CAR）为12%，其中核心一级资本充足率为9%，则其二级资本充足率至少为多少？

A.3%

B.2.5%

C.3.5%

D.4%

3.在信用风险计量模型中，以下哪项不属于内部评级法（IRB）的核心要素？

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.风险暴露（EAD）

D.资产收益率（ROA）

4.某企业发行5年期债券，票面利率为5%，市场利率为6%，则该债券的发行价格会低于面值，属于什么情况？

A.平价发行

B.溢价发行

C.折价发行

D.平价或溢价发行

5.市场风险计量中，VaR（风险价值）计算通常采用什么方法？

A.蒙特卡洛模拟

B.历史模拟

C.方差分析法

D.回归分析法

6.操作风险是指由不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件导致的损失风险，以下哪项不属于操作风险的典型例子？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.市场波动

D.系统故障

7.在流动性风险管理中，巴塞尔委员会建议银行应持有多少比例的优质流动性资产（QLA）