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2026年金融投资顾问能力测试题：投资组合分析与

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.在构建投资组合时，以下哪项风险是无法通过分散投资完全消除的？

A.市场风险

B.信用风险

C.公司特定风险

D.流动性风险

2.某投资者计划投资一只股票，该股票的预期收益率为12%，标准差为20%，市场预期收益率为10%，市场标准差为15%，Beta系数为1.2。请问该股票的夏普比率是多少？

A.0.25

B.0.30

C.0.35

D.0.40

3.以下哪种资产配置策略最适合风险厌恶型投资者？

A.100%股票+0%债券

B.60%股票+40%债券

C.30%股票+70%债券

D.0%股票+100%债券

4.某投资组合包含A、B两只股票，A的权重为60%，预期收益率为15%；B的权重为40%，预期收益率为8%。请问该投资组合的预期收益率是多少？

A.11.4%

B.12.0%

C.12.6%

D.13.2%

5.在资本资产定价模型（CAPM）中，以下哪个因素会影响股票的预期收益率？

A.公司的股息政策

B.投资者的风险偏好

C.市场无风险利率

D.公司的盈利能力

6.以下哪种指标最适合衡量投资组合的波动性？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.标准差

D.资本资产定价模型

7.