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第9章计算题补充0086风险管理

一、选择题

在风险管理中，由于市场利率波动导致金融资产价格下跌的风险属于（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。利率波动属于市场风险的核心驱动因素之一，因此选项B正确。

某银行持有一笔5年期固定利率贷款，若市场利率上升，该贷款的价值将（）。

A.上升

B.下降

C.不变

D.无法确定

答案：B

解析：固定利率贷款的未来现金流固定，当市场利率上升时，折现率提高，贷款的现值（即价值）会下降，因此选项B正确。

在信用风险度量中，违约概率（PD）是指（）。

A.债务人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.债务人违约时债权人实际损失的比例

C.债务人违约时的未偿还债务总额

D.债权人对违约资产的回收金额

答案：A

解析：违约概率（PD）是指债务人在未来一段时间内（通常为1年）发生违约的可能性，是信用风险计量的核心参数之一，选项A正确；选项B为违约损失率（LGD），选项C为违约风险暴露（EAD）。

风险价值（VaR）的定义是：在一定的置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内可能遭受的（）。

A.最大损失

B.最小损失

C.平均损失

D.预期损失

答案：A

解析：VaR的核