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2026年金融风险管理师FRM考试模拟试题与答案解析

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某跨国银行在亚洲地区的业务面临汇率波动风险，其采用的自然对冲策略是指？

A.通过远期外汇合约锁定汇率

B.在业务收入与支出中匹配相同币种的现金流

C.增加该地区的本币负债以分散风险

D.提高该地区的资本充足率以应对风险

2.在信用风险模型中，PD（概率违约）与LGD（损失给定违约）的乘积反映了？

A.EAD（暴露在风险中）

B.RWA（风险加权资产）

C.ExpectedLoss（预期损失）

D.CVA（信用价值调整）

3.某公司发行了5年期可转换债券，其转换溢价的计算公式是？

A.(转换价格-当前股价)/当前股价

B.(债券面值-当前股价)/当前股价

C.(债券收益率-股票收益率)/债券面值

D.(转换价值-债券面值)/债券面值

4.在操作风险管理中，BCP（业务连续性计划）的核心目标不包括？

A.确保关键业务在灾难后恢复

B.减少员工培训成本

C.优化业务流程效率

D.制定应急预案

5.某银行采用内险模型（IM）计算风险资本，其公式为？

A.12EADLGDZ

B.3EADLGDZ

C.8EADLGDZ

D.6EAD