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耐心资本风险平价策略及实施优化方案

目录

一、耐心资本与风险平价策略概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1策略核心理念与概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2策略驱动力分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、策略构建与实施路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1信号生成与因子甄别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2低频等权技术架构的建设工程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3严密的风险管理体系搭建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

三、功能实现后的效能提升与优化方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1模型稳健性校验与平滑处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1.1预测回溯分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1.2模型过拟合风险的规避策略与正则化方法．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1.3算法稳健性测试框架的设计与执行标准．．．．．．．．．．．．．．．