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金融风险管理试题及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分）

1.下列关于金融风险的定义与核心特征的表述，正确的是（）

A.金融风险是金融活动中确定的损失，与收益呈负相关关系

B.金融风险仅来源于金融机构的内部操作失误

C.金融风险具有不确定性、传染性、隐蔽性、周期性四大核心特征

D.金融风险的损失规模必然与风险暴露规模呈线性正相关

2.根据巴塞尔协议III的统一监管要求，不含资本留存缓冲的核心一级资本充足率最低标准为（）

A.2%B.4.5%C.6%D.8%

3.某商业银行持有一笔面值为1000万元、剩余期限为5年的固定利率国债，当前市场利率为3.5%，已知该债券的麦考利久期为4.62年，若市场利率上升25个基点，采用久期近似计算的债券价格变动幅度约为（）

A.下降1.12%B.上升1.12%C.下降1.16%D.上升1.16%

4.巴塞尔协议规定，商业银行采用内部模型法计量市场风险资本时，要求的置信水平和持有期分别为（）

A.95%，1天B.99%，10天C.99%，1天D.95%，10天

5.下列操作风险损失事件中，属于“客户、产品和业务活动”类别的是（）

A.银行员工内外勾结骗取信贷资金

B.银行APP系统故障导致客