2026年量化金融证书(CQF)考试题库（附答案和详细解析）（0713）.docxVIP

量化金融证书(CQF)

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）1.对于定义在布朗运动W?上的函数f(W?,t)=W?2，根据伊藤引理推导得到的伊藤微分df表达式正确的是A.df=2W?dW?B.df=2W?dW?+dtC.df=W?dW?+dtD.df=2W?dt答案：B解析：根据伊藤引理的通用公式df=?f/?tdt+?f/?W?dW?+0.5?2f/?W?2(dW?)2，其中(dW?)2=dt，代入偏导数计算可得df=2W?dW?+dt。选项A遗漏了二阶项产生的dt，选项C一阶项系数错误，选项D完全忽略了随机微分项。2.下列不属