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基于机器学习的信用评分模型与传统Logistic回归比较

一、信用评分模型的发展背景与两类方法的理论溯源

（一）传统信用评分体系与Logistic回归的主流地位

信用评分作为现代金融风控体系的核心工具，其本质是通过对用户各类信用相关数据的量化分析，预测用户未来的违约概率，为授信决策、额度定价、贷后管理等业务环节提供依据。从发展历程来看，信用评分最早依赖专家经验判断，由风控人员根据收入水平、负债情况、历史信用记录等因素主观评估风险，这种方式效率低、一致性差，难以满足大规模信贷业务的需求。随着统计学方法在金融领域的应用，以Logistic回归为代表的统计评分模型逐步取代专家判断，成为行业主流。

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